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标题: 招聘网站编辑、运营、量化分析师 [打印本页]

作者: kuankejj    时间: 2013-5-31 11:23
标题: 招聘网站编辑、运营、量化分析师
招聘网站编辑和维护实习生
" Z* @& J2 o  K
) e! j3 E2 N/ c: ~1、有一定的电脑操作经验,打字快,熟悉办公软件;
  ]: j, n  X) W2 |7 |# F7 b# m! N2、熟悉各大搜索引擎,能熟练撰写软文者优先;
, H! P/ P  |: P$ m: ~* V/ X3、了解网络推广,要求耐心,勤奋 * v0 Q/ V' ?& C1 u3 ]
4、了解论坛推广、博客推广、贴吧推广等
7 E* u  E9 B0 c7 ?! r! }" ]
& D7 |( m) g- I+ T8 X9 @$ g2 K$ @! u- j5 q
网站运营:
. ]2 R7 E+ R: K8 l- j岗位职责: ) A  ^0 k) K  o3 A: @! _
1、组织网站各种活动策划和实施、及时跟踪活动推广效果
2 k* i6 E& V8 i4 J4 U2、熟知各种网站推广的手段,包括SEO工作;
* \" ^$ d; @7 t( w+ K1 @, x3、研究分析网站运营效果,制定产品优化方案;1 U+ X/ ?# T: q* L
4、对互联网行业有较深的认识和见解,,有成功的网站运营案例。
$ N* E' C# d/ F! ^  o5、对证券金融感兴趣,考过相关从业资格证者优先
$ F! B+ n$ R, w
. x) a# [+ }* I- N0 o
/ H/ K# Q. B9 D岗位要求: 4 V: h, `. o2 v& O% P. Y4 Z4 C8 ~
1、大专以上学历,电子商务、计算机、市场营销等专业,2年以上相关工作经验; , q, Q1 S' b& L) X( ]) P2 k9 ^+ H+ ]
2、流畅、清晰的口头沟通能力,有较强的互联网方案撰写能力; 6 P; a4 I& y4 ^' Q
3、了解互联网,熟悉网站运营;
9 K5 f7 g' G1 U4 r/ H$ D, b& @( O4、积极主动,善于思考,能对所从事的工作全心投入。
6 p9 Q# z8 L; N! w& e/ A3 Q9 ^) J3 B. s* F9 a
+ `1 r3 q2 Q& c( [: X0 J: M/ S- ^1 Q2 _
量化分析师:
5 T. K: S0 B. T: s7 V1、职位描述:! M+ b0 }$ N5 N* {# H) p% q: w
(1)研究针对国内外市场的量化投资、算法交易、高频交易策略;
3 {  }# D4 E( v1 W(2)确立量化投资理念、数据收集与挖掘、构建策略模型;
, K. E5 _5 \, M/ I. @: d(3)参与程序化交易策略从建模、开发、回测到实盘运行跟踪的全过程。& }7 @- y; p. i- d
(4)独立开发程序化交易策略,建立模型、编写程序、回测验证、实盘跟踪、撰写策略报告等;! }2 p! x1 g" E3 @" i+ r
1 {8 W$ {$ O8 D' f7 T, G) p0 i* B# s9 D

# Z- s/ {; T3 o. m: m6 k2、招聘条件:(1)硕士研究生以上学历,成绩优异.
9 V! Y" T; ~! q: Q5 b# v6 i(2)理工科背景,数学、统计学、物理, 化学,计算机,其他工程类等相关专业;& l5 I! ^+ o# C+ P) j" [( q* u* [
(3)熟悉Matlab/SPSS/SAS等数学统计分析软件的一种;
- x. }# A4 v5 l  U8 F3 F* H1 c* x, q# B* O3 D$ }" E8 x
  X# o4 d, s1 U# {

( ]- i8 ]8 V7 F7 T9 b4 J公司信息:( U6 z7 d2 c: X# u! e: O8 j
杭州宽客信息技术有限公司是国内程序化交易与对冲基金等专业量化资产管理领域的实践者和开拓者,宽客技术是国内唯一的以量化技术和金融衍生品见长的平台型多元投资管理人财富管理机构。公司通过自主研发的程序化交易系统、近7年积累的百套量化交易策略、期货私募绩效评价软件系统、多元投资管理人MOM资产配置管理系统,在CTA期货基金、股票对冲基金、利率互换套利、定向增发对冲等专业衍生品量化应用领域建立了核心技术优势与实践经验。( i" U3 w! r- f8 S/ a6 y

* m1 M( C0 F) u工作地点:6 l, J$ x7 z7 p1 w
杭州西湖区龙井之路71号财通证券营业部
4 y$ w. @# ^+ r联系方式:15925607083' ~$ _$ M) N2 P8 E8 z: R' u
联系人:张经理5 K/ _; b# j9 R% |8 @( d5 l( r

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